Page 159 - 统计创新与高质量发展

第七章 统计学在风险管理中的应用

医生等）得 4 分，一般企业员工得 3 分，自由职业者得 2 分，无业人员得 0 分。
对于收入，月收入在 8000 元以上得 5 分，5000 - 8000 元得 4 分，3000 - 5000 元
得 3 分，3000 元以下得 1 分。对于信用记录，信用评分在 800 分以上得 5 分，

700 - 800 分之间得 4 分，600 - 700 分之间得 3 分，600 分以下得 1 分。
（2）风险评估与决策依据
当有信用卡申请人时，根据上述评分标准对其年龄、职业、收入、信用记录
等因素进行打分。假设某申请人年龄 30 岁，职业为教师，月收入 6000 元，信用

评分 750 分，则其年龄得 4 分，职业得 4 分，收入得 4 分，信用记录得 4 分，总
评分为 4 + 4 + 4 + 4 = 16 分。根据历史数据和经验，确定不同评分区间对应的风
险等级。如总评分在 15 分以上为低风险，10 - 15 分为中等风险，10 分以下为高
风险。对于低风险申请人，银行可给予较高的信用额度和较低的利率；对于中等

风险申请人，可适当降低信用额度或提高利率；对于高风险申请人，银行可拒绝
发卡或要求提供担保。通过这种评分系统，银行可以快速、量化地评估信用卡申
请人的风险水平，做出合理的决策。
（四）风险矩阵构建

1. 风险矩阵的设计
（1）确定风险评估维度
风险矩阵通常基于两个关键维度进行设计，即风险发生的可能性和风险发生
后的影响程度。对于风险发生的可能性，可通过历史数据统计、专家判断等方式

进行评估。例如，在评估一款新产品市场推广失败的可能性时，可分析同类产品
在过去市场推广中的失败率，结合当前市场环境、竞争对手情况以及自身产品特
点，由市场专家和销售团队共同判断其失败可能性的高低。对于风险发生后的影
响程度，需要从多个方面考量，如财务影响，包括可能导致的收入损失、成本增

加；声誉影响，涉及品牌形象受损程度、消费者信任度下降等；运营影响，涵盖
生产中断、供应链受阻等情况。以一家航空公司为例，飞机故障这一风险事件，
若发生将对公司财务造成维修成本增加、航班延误或取消导致的赔偿及收入损失
等影响；在声誉方面，可能降低旅客对航空公司的信任度，影响未来客源；运营

上则会打乱航班计划，影响后续航班安排。
（2）划分等级
将风险发生的可能性和影响程度分别划分为不同等级。常见的划分方式为 3

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