Page 130 - 数学建模算法与应用

Mathematical Modeling Algorithms and Applications
数学建模算法与应用

目标函数为

约束条件为

（四）模型简化

1. 在实际投资中，投资者承受风险的程度不一样，若给定风险一个界限 a ，
使最大的一个风险 可找到相应的投资方案。这样把多目标规划变成一个
目标的线性规划。

模型一 固定风险水平，优化收益

2. 若投资者希望总盈利至少达到水平 k 以上，在风险最小的情况下寻求相应
的投资组合。

模型二 固定盈利水平，极小化风险

3. 投资者在权衡资产风险和预期收益两方面时，希望选择一个令自己满意的
投资组合。因此对风险、收益分别赋予权重 s（0 < s ≤1）和 (1-s) ，s 称为投资偏
好系数。

（五） 模型一的求解

120